金融学院学术讲座信息——Closed-form Implied Volatility Surfaces for Stochastic Volatility Models
讲座题目:Closed-form Implied Volatility Surfaces for Stochastic Volatility Models讲座时间:2017年5月22日(周一)下午3:30主讲人:李辰旭讲座地点:金融学院二楼报告厅 主讲人简介李辰旭博士,北京大学光华管理学院副教授,博士生导师,主要从事金融计量和金融工程等专题研究。多项研究成果已成功发表在Annals of Statistics,Journal of Econometrics, Mathematics of Operations Research,Mathematic...




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