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龙怀钢副教授

2021年09月18日 14:48  点击:[]

龙怀钢,男,1989年生,副研究员,经济学博士,应用经济学博士后

主要从事中国资本市场和国际金融市场的资产定价、风险管理、极值统计、量化投资、数字货币等方面研究,在Pacific-Basin Finance Journal,Journal of International Financial Markets, Institutions and Money,Applied Economics,Finance Research Letters,Communications in Statistics - Theory and Methods,浙江大学学报等国内外知名期刊上发表文章十余篇,主持国家自然科学基金青年项目一项、浙江省自科基金青年项目一项,中国博士后基金一等资助一项,参与国家自然科学基金面上项目等课题若干项。担任International Review of Financial Analysis, Journal of Future Markets, Pacific-Basin Finance Journal, North American Journal of Economics and Finance, Emerging Markets Finance and Trade等多本SSCI期刊匿名审稿人。

一、教育经历

1.本科,重庆大学,统计学,2010年6月

2.博士,浙江大学,金融经济理论,2018年6月

3.博士后,浙江大学,应用经济学,2021年6月

4.第八届“现代金融学”全国高校教师暑期师资研修班结业,上海财经大学,2019年7月

5.浙江大学第102期“育人强师”研究生德育导师培训班结业,浙江大学,2020年7月

二、工作经历

1.助理研究员/学科博士后,浙江大学,应用经济学,2018年7月~2021年6月

2.浙江财经大学金融学院,副研究员,金融工程系,2021年6月~至今

三、主讲课程:

《R语言应用》、《数据分析软件》、《经济统计软件及应用》、《中级计量经济学》等

四、科研项目

1.基于中国融资融券制度和机构投资者行为视角下的尾部风险预测与定价研究,国家自然科学基金青年项目,批准号:72003172,2021.1-2023.12,主持

2.新冠肺炎疫情冲击下中国上市公司债务违约风险的预测、经济后果及应对措施研究,浙江省自科基金青年项目,批准号:LY21G030014,2021.1-2023.12, 主持

3.中国博士后科学基金面上一等资助项目,批准号:2018M640543,2019.01-2020.12,主持

4.我国机构投资者是噪声交易者吗?事实证据和微观机制,国家自然科学基金面上项目, 71873122,2019.1.1-2022.12.31,参与人

五、代表性论文

1. Long, H., Y. Jiang. and Y. Zhu*. 2018.“Idiosyncratic Tail Risk and Expected Stock Returns: Evidence From the Chinese Stock Markets”.Finance Research Letters24: 129-136.(SSCI)

2. Zheng, L., Y. Jiang. and H. Long*. 2019.“Exchange Rates Change, Asset-Denominated Currency Difference and Stock Price Fluctuation”.Applied Economics51(60): 6517-6534.(SSCI,浙江省经济学会2019年度优秀成果奖三等奖)

3. Long, H., A. Zaremba*. and Y. Jiang. 2019. “Beware of the Crash Risk: Tail Beta

and the Cross-Section of Stock Returns in China”.Applied Economics.51(44): 4870- 4881.(SSCI)

4. Long, H., Y. Zhu, L. Chen*. and Y. Jiang. 2019. “Tail Risk and Expected Stock Returns Around the World”.Pacific-Basin Finance Journal.56: 162-178.(SSCI)

5. Zaremba, A., A. Szyszka, H. Long*. and D. Zawadka. 2020. “Business Sentiment and the

Cross-Section of Global Equity Returns”.Pacific-Basin Finance Journal, 61, 101329.(SSCI)

6. Zaremba, A., H. Long*. and A. Karathanasopoulos. 2019. “Short-Term Momentum (Almost)

Everywhere”.Journal of International Financial Markets, Institutions and Money 63,101140.(SSCI)

7. Long, H, A. Zaremba*, E. Demir, J. Szczygielski. and M. Vasenin. 2020. “Seasonality in the Cross-Section of Cryptocurrency Returns”.Finance Research Letters. 35, 101566(SSCI)

8. Jiang, Y., H. Sun*, Y. Zhang. And H. Long. 2017. “Non-Parametric Tests for the Tail Equivalence Via Empirical Likelihood”.Communications in Statistics - Theory and Methods46(21): 10640-10656. (SCI)

9.蒋岳祥,宫蕾和龙怀钢.中国股指期货存在交割日效应吗?——基于指数和个股视角的研究[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2016,(04):184-200(CSSCI)

六、联系方式

通讯地址:浙江省杭州市下沙高教园区学源路18号,浙江财经大学金融学院;邮编:310018金融学院楼3号楼.

电子邮件:longhuaigang@zufe.edu.cn(或者longhuaigang@zju.edu.cn)

热烈欢迎有志于金融学术研究或喜欢探索金融投资规律的朋友或同学联系一起合作研究。

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