10月26日上午10点，加拿大劳瑞尔大学金融数学系全职教授赖永增教授在金融学院楼422会议室进行了主题为“Mutual fund performance evaluation by modified Sharpe ratio based on asymmetric power distribution”的专题讲座。陈荣达教授主持讲座，朴哲范教授及若干位青年讲师、金融学院16级和17级研究生前来旁听。

在本次专题讲座中，赖教授首先向大家介绍了他任职的加拿大劳瑞尔大学，并热情地邀请大家有机会可以去该校进行学术交流。赖教授在简短的介绍过后，开始了讲座的主题——利用基于非对称幂分布函数的修改的夏普模型对共同基金进行分析评价。赖教授通过近年来越来越热的基金投资引出话题，介绍了各类基于历史数据的分析方法，并重点介绍了基于几何布朗运动原理的APD（asymmetric power distribution）函数的详细过程形式，通过一系列的数学建模与推导，构建了修改的夏普模型（modified Sharp Ratio），同时详细演示了推导过程，令人对模型有了一定基础的认识。随后赖教授向大家展示了3个实证的例子，通过对三个来自美国、中国、加拿大市场的样本进行模型演算，得出的分析结果显示美国市场的成熟度和有效性和加拿大市场处于同一层次水平，略高于加拿大市场，而中国市场的成熟度和有效性与发达国家仍有一段距离，需要进一步地进行规范化与发展。整个推导过程逻辑严密，格式严谨，赖教授熟练地使用各类数学工具，运用专业而不失风趣的语言深入浅出地展示了如何用现代数学工具剖析基金市场，令人受益匪浅。

主讲内容结束后，在座的师生针对分析模型向赖教授提出了许多专业问题，赖教授也认真地与大家一一进行了交流探讨，氛围十分精彩热烈。在学术交流的末尾，赖教授再次非常诚挚地邀请大家有机会可以前往国外进行学术交流，并鼓励新生代研究生多多拓宽自己的视野，争取与国际接轨。