傅俊辉教授

一、基本情况

教授，硕导,博导，浙江省高校领军人才培养计划（高层次拔尖人才）、浙江省高校中青年学科带头人、浙江省151第三层次人选

任职：金融学院副院长

海外经历：2014.3-2014.9，英国卡迪夫大学访问学者

兼任职务：国家自然科学基金通讯评审专家、中国优选法统筹法与经济数学研究会高等教育管理分会理事、《European Journal of Operational Research》、《IEEE Transactions on Engineering Management》、《International Journal of Production Economics》和《Economic Modelling》等SSCI/SCI期刊及《系统管理学报》和《财经论丛》等期刊审稿专家，曾挂职杭州市发改委财金处副处长。

研究领域：金融风险管理、量化投资、公司金融等

开设课程：金融风险管理、金融工程、衍生工具与风险管理等

二、已完成或正在承担的课题:

1.流动性风险下的展期套期保值模型及其在长期风险管理中的应用研究，国家自然科学基金青年项目，2014-2018年，主持人

2.基于投资者情绪的股价崩盘预警模型研究，教育部人文社科基金一般项目，2019-2022年，主持人

3.逐日盯市风险与偏度风险下的套期保值模型研究及其风险管理应用，教育部人文社科研究青年基金项目，2013-2016年，主持人

4.标的资产服从FATGBM模型的展期套期保值研究，浙江省自然科学基金，2017-2019年，主持人

5.基于应用能力和创新能力提升的《金融风险管理》教学范式改革，浙江省高等教育“十三五”第一批教学改革研究项目，2018-2020年，主持人

6.期货后备人才培育项目，浙江省产学合作协同育人项目，2020-2023年，主持人

7.基于互联网金融模式的结构性理财产品风险度量及应用研究，国家自然科学基金重点项目，2017-2020年，参与（排名第5）

8.基于子空间耦合的金融复杂系统建模与风险控制研究，国家自然科学基金面上，2013-2018年，参与（排名第5）

9.技术与非技术协同视角下知识逆向溢出对企业国际竞争力影响机理研究，浙江省软科学研究计划项目，2017-2019年，参与（排名第2）

10.基于区域风险溢出的基础设施投资PPP项目资产证券化风险定价研究，浙江省哲学社会科学规划重点课题，2017-2020年，参与（排名第2）

三、代表性论文：

1.第一作者.Firm-specific investor sentiment and stock price crash risk[J].Finance Research Letters, 2021, 38: 1-11.(SSCI收录)

2.第一作者. Predicting stock market crises using daily stock market valuation and investor sentiment indicators[J].North American Journal of Economics and Finance, 2020, 51: 1-13.(SSCI收录)

3.第一作者. Trade openness, internet finance development and banking sector development in China[J].Economic Modelling, 2020, 91: 670-678.(SSCI收录)

4.第三作者. Multifractalanalysis ofrealizedvolatilities in Chinesestockmarket[J].Computational Economics, 2020, 56:1-18.(SSCI收录)

5.第四作者. Forecasting Bull and Bear Markets: Evidence from China [J]. Emerging Markets Finance and Trade, 2017, 53(8): 1720-1733.（SSCI收录）

6.第一作者.逐日盯市风险下的成堆套期保值模型,华南理工大学学报(社会科学版), 2016, 18(2): 46-52.

7.第一作者. Multi-objective hedging model with the third central moment and the capital budget [J]. Economic Modelling, 2014, 36(1): 213–219. (SSCI收录)

8.第一作者. Hedging the portfolio of raw materials and the commodity under the mark-to-market risk [J]. Economic Modelling, 2012, 29(4): 1070–1075. (SSCI收录)

9.第二作者. Coordination of supply chain with a revenue-sharing contract under demand disruptions when retailers compete [J]. International Journal of Production Economics, 2012,138(1):68–75. (SSCI、SCI收录)

10.第三作者. A new method of obtaining the priority weights from an interval fuzzy preference relation [J]. Information sciences, 2012,185(1):32–42. (SCI收录)

11.第一作者.规避逐日盯市风险的期货套期保值模型[J].管理科学, 2011, 24(3): 86-93.

12.第一作者.考虑偏度风险和峰度风险的非线性期货套期保值模型[J].系统工程, 2009, 27(10): 44-48.

13.第三作者.资金约束下的M-V多阶段套期保值模型及算法[J].系统工程, 2010, 28(3): 8-12.

14.第三作者.考虑机会成本的最优期货备用保证金需求[J].系统管理学报, 2013, 22(1): 90-98.

15.第一作者.零售商竞争的供应链对突发事件的协调应对[J].工业工程与管理, 2010, 15(5): 29-34.

16.第四作者.模糊随机环境中的欧式障碍期权定价[J].系统工程学报, 2012, 27(5): 641-647.

四、联系方式

通讯地址：浙江省杭州市下沙高教园区学源路18号，浙江财经大学金融学院3-429室，邮编：310018

电子邮箱：fujunhui2012@126.com