房勇博士来我校金融学院进行学术交流并做专题讲座

5月17日下午13点30分，应我校金融学院陈荣达教授邀请，山东大学学士、硕士，中国科学院管理学博士，中国科学院数学与系统科学研究院副研究员，中国科学院管理、决策与信息系统重点实验室主任助理房勇先生在金融学院楼422会议室进行了主题为“考虑投资者观点的动态证券资产配置”的专题讲座。本场讲座由金融学院陈荣达教授主持，我院多名教师、研究生和本科生参加了此次讲座。

在本次专题讲座中，房博士首先向大家介绍了本次交流的课题梗概，将本次的讲座内容分为了“研究背景与意义”、“理论基础与研究现状”、“资本市场均衡和投资者观点分析”、“考虑投资者观点的单期资产配置模型构建”、“考虑投资者观点的多期资产配置模型构建”与“总结与期望”几个部分，以几个与现实背景密切相关的问题打开话题，深入浅出地为大家讲述了他课题中模型构建的原理与其丰富的实践意义，风趣幽默，引人入胜。最后以其模型严密的逻辑，将考虑投资者观点的资产配置模型推广到多起，并提出了基于优化思想的Black—Litterman模型求解方法，克服了模型无法兼容极度自信度观点这一问题，之后给出观点时效性衰减公式，从而将考虑投资者观点的资产配置模型推广到多期。

讲座接近尾声时，在座师生向房博士提出了许多关于模型的专业问题，房博士针对这些问题一一与大家进行了交流探讨，气氛十分精彩热烈，在座师生纷纷表示在这场交流中收获颇丰。