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陈荣达教授
2013年05月19日   审核人:

 

一、基本情况

    陈荣达,男,浙江财经大学金融学教授、院长,博士,浙江省高校中青年学科带头人,浙江省人文社会科学重点研究基地“应用经济学”金融学方向负责人,主要从事金融工程和金融风险度量方面的学习与研究。

学术兼职:

    中国金融学年会常务理事    中国金融工程学年会常务理事

    中国数量经济学会理事      中国优选法统筹法与经济数学研究会青年工作委员会常务委员

    《European Journal of Operational Research》(SCI期刊)、《管理科学学报》、《系统工程理论与实践》、《系统工程学报》、《中国管理科学》、《管理学报》等期刊的论文评审专家。

主要研究领域:

    金融工程、金融风险管理、公司金融

 

二、主要讲授课程

《金融工程原理》、《公司金融》

 

三、科研成果

(一)、课题

    主持国家自然科学基金面上项目2项,浙江省社科规划项目2项,中国博士后科学基金资助项目1项。获浙江省高校科研成果一等奖1项、三等奖1项。

 

(二)、代表性论文

    1、陈荣达, 吕轶. 基于投影降维技术的期权组合非线性VaR模型. 管理科学学报. 2012, 15(3): 72-82.

    2、陈荣达,陆金荣. 基于强度定价模型的可违约零息债券风险综合度量Monte Carlo方法. 管理科学学报. 2012, 15(4): 88-98.

    3、陈荣达, 王春发. 基于多元Laplace分布的外汇期权组合非线性VaR模型. 系统工程理论与实践, 2010, 30(2): 315-323.

    4、陈荣达, 吕轶. 期权组合市场风险度量的快速卷积方法. 数量经济技术经济研究, 2010,27(7): 132-141.

    5、陈荣达, 马庆国, 孙元. 基于汇率回报厚尾性的外汇期权组合非线性VaR模型. 管理工程学报, 2009, 23(3): 115-119.

    6、陈荣达. 两种外汇期权市场风险非线性VaR计算方法. 系统工程学报, 2005, 20(1): 94-97.

    7Chen Rongda. Estimating Time-varying Covariance Matrix of FX Returns Based on EM Algorithm. International Journal of Computational Science, 2009, 3(2): 222-232.

 

(三)获奖成果

     2010年科研成果《外汇期权组合市场风险度量研究》获浙江省高校科研成果一等奖。

 

四、联系方式

 通讯地址:浙江省杭州市下沙高教园区学源路18号,浙江财经大学金融学院;邮编:310018       金融学院楼3-427

 电子邮件:rongdachen@zufe.edu.cn

 

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